Im Bankwesen handelt es sich bei einem Klumpenrisiko (auch Klumprisiko) um die Bezeichnung für die Häufigkeit von Ausfallrisiken, welche die maximale Risikotragfähigkeit von Bankinstituten erreichen oder sogar übersteigen. Das Klumpenrisiko kann für ein Kreditportfolio mit ähnlich oder identisch hohen Korrelationswerten bei Kreditnehmern, Fremdwährungen, Ratingklassen, Branchen oder Regionen gelten.
Dabei ist das Klumpenrisiko nicht nur die Gesamtsumme aller Einzelrisiken, sondern entsteht auch zusätzlich durch die spezifische Wechselwirkung der Einzelkredite untereinander. Diese Interaktion wird als statistische Größe gemessen und als Korrelation bezeichnet. Ausfallkorrelationen werden nach dem Grad der echten wirtschaftlichen Abhängigkeit bestimmt. Die Korrelation beschreibt einen linearen Zusammenhang zwischen den Ausfallraten von zwei oder mehr Kreditnehmern.
Klumpenrisiken entstehen aufgrund folgender Gegebenheiten:
- Die Vergabe von Großkrediten an einzelne Kreditnehmer, Kreditnehmereinheiten (mehrere rechtlich selbständige Kreditnehmer) oder eine Gruppe verbundener Schuldner. Hierbei besteht die Gefahr, dass beim Ausfall dieses einzelnen Kreditnehmers die Bank insgesamt in Schwierigkeiten gerät.
Die absolute Großkrediteinzelobergrenze liegt bei 25 % des haftenden Eigenkapitals. Es handelt sich hierbei um quantitative Begrenzungsnormen, die von der Bundesbank überwacht werden. - Die Vergabe von Krediten vorwiegend an Schuldner einer bestimmten Branche, Region oder bestimmter Staaten. Bei einer wirtschaftlich schwierigen Gesamtlage ist das kreditgewährende Finanzinstitut hiervon besonders betroffen. Die Gesetzgebung schreibt hierbei vor, dass verschiedene Risikoarten begrenzt werden müssen. Dies geschieht durch Branchen- und Länder-Limite.
Granularität
Der Komplementärbegriff zu Klumpenrisiko ist die Granularität. Im Rahmen des Granularitätsprinzips versuchen kreditgewährende Institute, die Verteilung ihres Kreditportfolios wesentlich breiter zu streuen. Wird ein einzelner Kreditnehmer zahlungsunfähig, ist keine große Auswirkung auf das Eigenkapital eines Kreditinstituts zu erwarten.
Dieser Grundsatz der Risikostreuung gilt für alle natürlichen Personen oder Unternehmen und Anleger, d. h. nicht nur für Kreditinstitute. Durch die Vorgabe der Risikostreuung bzw. dem Grundsatz der Risikomischung werden überhöhte Einzelrisiken vermieden, indem Geldanlage- oder Vermögensrisiken so weit wie möglich diversifiziert werden. Der Gesamtbetrag wird auf unterschiedliche Betragshöhen, Laufzeiten, Formen und Schuldner verteilt.